IMIX Protocol关键域\组件说明

1      报文类型

MsgType用于定义传输的报文类型,域号为35IMIX协议为不同的业务场景定义不同的IMIX报文类型,例如:< 35=6>表示传输的报文为意向报价,< 35=8>表示传输的为成交信息。取值详见相关文档中的IMIX-成员端数据下载-Dictionary.XSL文件

2      市场标识符

<MarketIndicator>用于区分不同的业务市场的市场标识,域号为10176。在不同的市场下,同一种类型的IMIX报文往往在应用上有不同,需要根据不同的市场标识符,根据具体的业务逻辑对报文进行解释,例如:<10176=1>表示该报文为信用拆借市场的,则收到一条MsgType=6的报文,则为信用拆借市场的意向报价报文,就需要根据该市场意向报价的业务逻辑对IMIX报文传递的信息进行处理。取值详见相关文档中的IMIX-成员端数据下载-Dictionary.XSL文件

3      报价类型

在业务报价场景中,QuoteType用于表示不同的报价类型,域号为537。例如:<537=102>表示该报价为限价报价。取值详见相关文档中的IMIX-成员端数据下载-Dictionary.XSL文件

 

4      交易方式(询价,竞价,点击)

TradeMethod用于区分不同交易方式,域号为10317。例如:<10317=1>表示该笔交易为询价方式的。取值详见相关文档中的IMIX-成员端数据下载-Dictionary.XSL文件

5      做市与非做市交易

TradeType用于定义交易类型,区分做市交易和非做市交易。取值详见相关文档中的IMIX-成员端数据下载-Dictionary.XSL文件

 

6      交易品种与基础品种

在本币市场中,按照交易方式的划分,可以分为现货交易,远期交易,回购交易,期货交易,期权交易和互换交易。如果按照基础交易品种划分,可以分为债券,抵押,指数和借贷等。对于债券,又可以有公司企业债券,国债等。对于抵押,可以有资产支持证券,抵押支持债券等。对于指数,可以有ETFs, 利率等。对于借贷,可以有信用拆借等。IMIX协议通过对<Instrument>组件以及< UnderlyingInstrument >组件的定义在交易方式和基础交易品种这两个维度上对本币市场的金融产品进行描述。

 

例如:在现券市场中,产品名称即债券名称

 

Instrument

 

 

22

SecurityIDSource

101

48

SecurityID

20070025

55

Symbol

07国开13

1

 

在债券借贷市场中如下,交易品种名称为SL03M,表示2个月零1 – 3个月的债券借贷,而借贷的标的债券名称和代码需要在<UnderlyingInstrument>中填写。

 

Instrument

 

 

22

SecurityIDSource

102

48

SecurityID

SL03M

UnderlyingInstrument

 

 

309

UnderlyingSecurityID

20070062

311

UnderlyingSymbol

China001310%

241

UnderlyingCouponPaymentDate

2007-08-01

2

 

7      交易成员信息

<Parties><PtysSubGrp>用于描述交易成员信息,例如:现券市场中的成员信息如下:

 

Parties

 

 

 

 

453

 

 

NoPartyIDs

2

448

 

PartyID

BANK01

447

 

PartyIDSource

 

452

 

PartyRole

101

PtysSubGrp

 

 

 

802

 

NoPartySubIDs

10

523

PartySubID

Bank of China

803

PartySubIDType

5

523

PartySubID

Bank of China

803

PartySubIDType

110

523

PartySubID

20008

803

PartySubIDType

112

523

PartySubID

Bank of China

803

PartySubIDType

23

523

PartySubID

955912345678901

803

PartySubIDType

15

523

PartySubID

Bank of China

803

PartySubIDType

113

523

PartySubID

Bank of China

803

PartySubIDType

114

523

PartySubID

622512345678901

803

PartySubIDType

115

523

PartySubID

Bank of China

803

PartySubIDType

I18

523

PartySubID

Bank of China

803

PartySubIDType

I19

448

 

PartyID

BANK02

447

 

PartyIDSource

 

452

 

PartyRole

102

802

 

NoPartySubIDs

2

523

PartySubID

ICBC

803

PartySubIDType

102

523

PartySubID

TRADER02

803

PartySubIDType

2

3

 

其中448 PartyID传输机构ID,具体的机构信息、帐户信息、交易员信息等通过< PtysSubGrp>传输,根据803 PartySubIDType取值的不同,对应的523 PartySubID表示不同的业务含义,如:

 

803=101,对应的523中填交易员姓名;

803=124,对应的523中填机构中文全称;

803=125,对应的523中填机构中文简称;

803=118,对应的523域中填资金中文帐户户名;

803=23,对应的523域中填资金英文帐户户名;

803=110,对应的523域中填资金开户行名称;

803=15,对应的523中填资金账号;

803=112,对应的523中填资金开户行联行行号;

803=22,对应的523中填资金托管帐户户名;

803=111,对应的523中填托管机构名称;

803=10,对应的523中填托管账号;

等;

以此类推,具体的取值详见相关文档中的《IMIX-成员端数据下载-Dictionary.XSL》文件

 

对于机构信息和机构交易员信息,本指引中的IMIX示例仅在448 PartyID中存放机构ID,在803=101时,523存放交易员姓名,其他的信息如机构全称、简称等信息,接收方可以根据需要在收到的消息中通过选择803的不同取值获取,指引中的IMIX示例不在一一列举。

 

 

8      本方报价与关联机构方报价

<标准消息头><Parties>可用于区别本方报价与关联机构报价。关联机构报价成交数据所包含的交易相关信息与本方机构报价成交数据所包含的信息基本相同,可以参考本方报价成交数据部分的说明。对于下载终端而言,接收到关联机构报价成交数据的IMIX消息,其中Parties中包含的机构信息是关联机构的信息。

如下面例子所示,假设机构A(会员代码A000000000000000001)在信用拆借市场作为拆入方发送一笔对话报价给机构BB000000000000000001),而机构A是机构CC000000000000000001)的关联机构。对于本币下载服务而言,该报价的发起方是机构A,报价对手方是机构B,则下载服务会发送该则该笔报价作为机构A的本方报价发送给A,而同样会把该条报价作为关联机构报价发送给机构C

 

机构A收到的消息例子片段如下,从下面的例子可以看出,下载服务代码和机构A标识代码出现在消息头中,作为消息接收双方。而机构A和机构B信息作为报价双方信息出现在Parties组件中,由PartyRole可知机构A在报价中是作为报价发起方,而机构B作为对手方。由于该条报价是下载服务发送给机构A的,所以下载服务在交易方向域Side的取值是以机构A的角度设置的,设定为拆入方向。

 

 

域号

 

 

域名

取值

 

35

 

 

MsgType

S

 

49

 

 

SenderCompID

CFETS-FI-CSTP

 

56

 

 

TargetCompID

A000000000000000001

机构A

57

 

 

TargetSubID

XXXXXXX

 

48

 

 

SecurityID

IBO1M

 

54

 

 

Side

1

机构A拆入资金

537

 

 

QuoteType

1

对话报价

10176

 

 

MarketIndicator

1

信用拆借

453

 

 

NoPartyIDs

2

交易双方

448

 

PartyID

A000000000000000001

机构A代码

452

 

PartyRole

101

机构A作为发起方

802

 

NoPartySubIDs

1

发起方其他相关信息数目

523

PartySubID

张三

 

803

PartySubIDType

101

发起方交易员名称

448

 

PartyID

B000000000000000001

机构B代码

452

 

PartyRole

102

机构B作为对手方

802

 

NoPartySubIDs

1

对手方相关信息数目

523

PartySubID

李四

 

803

PartySubIDType

101

对手方交易员名称

4

机构C收到的消息例子片段如下,从下面的例子可以看出,下载服务代码和机构C标识代码出现在消息头中,作为消息接收双方。而机构A和机构B信息作为报价双方信息出现在Parties组件中,由PartyRole可知机构A在报价中是作为报价发起方,而机构B作为对手方。由于该条报价是下载服务作为关联机构报价发送给机构C的,所以下载服务在交易方向域Side的取值还是以关联机构A的角度设置的,设定为拆入方向。

 

域号

 

 

域名

取值

 

35

 

 

MsgType

S

 

49

 

 

SenderCompID

CFETS-FI-CSTP

 

56

 

 

TargetCompID

C000000000000000001

 

48

 

 

SecurityID

IBO1M

 

54

 

 

Side

1

拆入

537

 

 

QuoteType

1

对话报价报价

10176

 

 

MarketIndicator

1

信用拆借

453

 

 

NoPartyIDs

2

交易双方

448

 

PartyID

A000000000000000001

机构A代码

452

 

PartyRole

101

机构A作为发起方

802

 

NoPartySubIDs

1

发起方其他相关信息数目

523

PartySubID

张三

 

803

PartySubIDType

101

发起方交易员名称

448

 

PartyID

B000000000000000001

机构B代码

452

 

PartyRole

102

机构B作为对手方

802

 

NoPartySubIDs

1

对手方相关信息数目

523

PartySubID

李四

 

803

PartySubIDType

101

对手方交易员名称

5

如果下载服务将该条报价发送给机构B,机构B可以从该条报价中消息得知其作为报价对手方。消息例子片段如下:

 

域号

 

 

域名

取值

 

35

 

 

MsgType

S

 

49

 

 

SenderCompID

CFETS-FI-CSTP

 

56

 

 

TargetCompID

B000000000000000001

 

48

 

 

SecurityID

IBO1M

 

54

 

 

Side

1

拆入

537

 

 

QuoteType

1

对话报价报价

10176

 

 

MarketIndicator

1

信用拆借

453

 

 

NoPartyIDs

2

交易双方

448

 

PartyID

A000000000000000001

机构A代码

452

 

PartyRole

101

机构A作为发起方

802

 

NoPartySubIDs

1

发起方其他相关信息数目

523

PartySubID

张三

 

803

PartySubIDType

101

发起方交易员名称

448

 

PartyID

B000000000000000001

机构B代码

452

 

PartyRole

102

机构B作为对手方

802

 

NoPartySubIDs

1

对手方相关信息数目

523

PartySubID

李四

 

803

PartySubIDType

101

对手方交易员名称

表 6

 

9      双向报价与利率互换产品报价

由于双向报价与利率互换产品在报价信息上都存在两个交易方向上都有报价信息,所以IMIX协议定了以Leg开头的相关组件用于描述双向报价信息,或利率互换产品中的固定-浮动报价明细以及浮动-浮动报价明细。

例如:<InstrmtLegIOIGrp >组件用于双向报价场景中,或者利率互换的意向报价中。

信用拆借市场的双向意向报价消息结构片段如下,其中域< NoLegs>=2可表示该报价为双向的报价,具体的报价信息在Leg重复组中传输。

 

域号

 

域名

取值

 

537

 

QuoteType

101

双向报价

48

 

SecurityID

IBO2M

 

555

 

NoLegs

2

两个重复组表示双向报价信息

见附录

LegSide

1

 

682

LegIOIQty

1208000000

 

566

LegPrice

4.53

 

686

LegPriceType

1

 

见附录

LegSettlCurrAmt2

1214747000

 

见附录

LegAccruedInterestTotalAmt

6747000

 

见附录

LegSide

4

 

682

LegIOIQty

1208000000

 

566

LegPrice

4.53

 

686

LegPriceType

1

 

7

 

再例如:利率互换市场的固定-浮动意向报价结构如下:

 

域号

 

域名

取值

 

54

 

Side

J

固定-浮动报价

537

 

QuoteType

0

意向报价

48

 

SecurityID

FR007/Shibor3M_1Y

 

555

 

NoLegs

2

固定-浮动交易信息

624

LegSide

1

固定支付端

566

LegPrice

0.1

 

686

LegPriceType

3

 

624

LegSide

B

浮动支付端(基准利率端)

686

LegPriceType

6

浮动利率

677

LegBenchmarkCurveName

LIBOR6M

参考利率

8

 

再例如:利率互换市场的浮动-浮动意向报价结构如下:

 

域号

 

域名

取值

 

54

 

Side

K

浮动-浮动报价

537

 

QuoteType

0

意向报价

48

 

SecurityID

FR007/Shibor3M_1Y

 

555

 

NoLegs

3

浮动-浮动交易信息

参考利率1双向报价和参考利率2信息

624

LegSide

1

参考利率1支付端

686

LegPriceType

6

浮动利率

677

LegBenchmarkCurveName

LIBOR3M

参考利率1

624

LegSide

4             

参考利率1收取端

686

LegPriceType

6

浮动利率

677

LegBenchmarkCurveName

LIBOR3M

参考利率1

624

LegSide

B

参考利率2(基准端)

686

LegPriceType

6

浮动利率

677

LegBenchmarkCurveName

LIBOR6M

参考利率2

表 9

 

10发送范围

IMIX协议中使用RoutingGrpGroupGrp表示发送范围的详细信息.

 

215 (NoRoutingIDs)表示发送范围的数目

216 (RoutingType)表示发送范围类型,取值如下

1-目标对手方(一般对话报价都只有一个)

2-目标对手方列表(多个)

5-所有市场参与者

217 (RoutingID)为发送目标的标识代码。

例如:

发送范围包括一个指定对手方和两组指定对手方,则用RoutingGrp按照如下表示。

NoRoutingIDS=3,表示三个重复组件来表示这三种发送范围,其中一种范围是RoutingType=1RoutingID=100000311000000101001代码,表示指定一个对手方代码,此时在Parties组件里面会有相关对手方信息,包括交易员信息等。

另外两种范围分别是RoutingType=2RoutingID=GroupID1RroutingType=2RoutingID=GroupID2

 

使用GroupGrp组件表示对手方列表信息。

 

例子1:发送范围确定为另一家结构,则消息片段为

                  

域号

 

 

域名

取值

 

54

 

 

Side

1

 

215

 

 

NoRoutingIDs

1

 

216

 

RoutingType

1

 

217

 

RoutingID

B0000000000000000001

 

453

 

 

NoPartyIDs

2

两个报价相关方

448

 

PartyID

B0000000000000000001

 

452

 

PartyRole

102

对手方

802

 

NoPartySubIDs

2

 

523

PartySubID

张三

 

803

PartySubIDType

101

 

523

PartySubID

B0000000000000000001

 

803

PartySubIDType

130

 

448

 

PartyID

A0000000000000000001

 

452

 

PartyRole

101

发起方

表 10

 

RoutingIDPartyID相同,表明机构A发送给机构B,这个场景可以不用使用RoutingGrp

例子2:发送范围确定为所有参与者,则消息片段为

                  

域号

 

 

域名

取值

 

54

 

 

Side

1

 

215

 

 

NoRoutingIDs

1

 

216

 

RoutingType

5

发送全市场

453

 

 

NoPartyIDs

1

由于是发送给全市场的,所以只需要填入发起方信息。

448

 

PartyID

B0000000000000000001

 

452

 

PartyRole

102

 

802

 

NoPartySubIDs

2

 

523

PartySubID

张三

 

803

PartySubIDType

101

 

523

PartySubID

30000033000000101003

 

803

PartySubIDType

130

 

11

例子2:发送范围确定为多个对手方列表,则消息片段为

                  

域号

 

 

域名

取值

 

54

 

 

Side

1

 

215

 

 

NoRoutingIDs

2

两个列表

216

 

RoutingType

2

发送给列表LIST1

217

 

RoutingID

LIST1

 

216

 

RoutingType

2

 

217

 

RoutingID

LIST2

发送给列表LIST2

10205

 

 

NoGroupsIDs

2

两个列表信息

10059

 

GroupID

LIST1

 

10060

 

GroupRole

102

 

 

 

NoPartyIDs

2

 

 

PartyID

机构1

 

523

PartySubID

张三

 

803

PartySubIDType

101

 

 

PartyID

机构2

 

10059

 

GroupID

LIST2

 

10060

 

GroupRole

102

 

 

 

NoPartyIDs

2

 

 

PartyID

机构3

 

 

PartyID

机构4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 表 12

11标准品种与非标准品种

 

标准产品是由交易中心场务定义的、用于双向报价的交易品种。标准产品的期限是固定的,如7天、14天。 (例外——在利率互换和远期利率协议市场中,可以用于所有的报价,有些属性是由场务定义的。)

非标准品种(交易品种)是为了市场统计的方便按照期限长度进行命名的品种。

       所有市场的双向报价都是标准品种,在IRSFRA市场中,所有的报价方式都可以是标准品种,当然在这两个市场中的非双向报价方式的报价品种也可以是非标准品种。其他市场的非双向报价只能是非标准品种。

       IMIX协议中用域48 SecurityID表示品种代码用域 55 Symbol表示品种名称.在业务现实中 标准品种是有品种代码的非标准品种没有品种代码由于48 SecurityID是消息的必须域对于标准和非标准品种的情况下该域在消息中都必须出现 因此协议中规定在报价品种为标准品种时48 SecurityID填标准品种的代码,在报价品种为非标准品种的时候,48 SecurityID中填字符串“User-Defined.示例如下:

1)报价品种为标准品种

48

SecurityID

XXXXXX

品种代码

55

Symbol

XXXXXX

品种名称

 

2)报价品种为非标准品种

48

SecurityID

User-Defined

品种代码

55

Symbol

XXXXXX

品种名称

 

    由于在非标准品种的情况下,48 SecurityID中填字符串“User-Defined”,不能标识品种信息,协议中用域55 Symbol填写非标准品种的名称,通过该域标识非标准品种的信息。因此在本指引中非标准品种的示例中,都带有55 Symbol域(不管业务表中是否有该域);在标准品种的情况下,55 Symbol在示例中也存在,不过使用者可以根据需要是否使用该域,因为在标准品种的情况下,48 SecurityID已经可以标识标准品种的信息。

    本指引中所有的双向报价的IMIX示例都是做标准品种的示例,因为双向报价都只能使用标准品种。指引中IRSFRA市场的所有报价也都是做标准品种的示例,因为IRSFRA市场所有的报价品种都可以是标准品种,当然除双向报价外,也可以是非标准品种的,示例只做标准品种的情况。指引中其他市场的其他报价做的都是非标准品种的示例。成交消息中的示例可以是标准品种的示例,也可以是非标准品种的示例,取决与该成交是对标准品种报价的成交还是对非标准品种报价的成交。

    例外情况:对于现券市场、资产支持证券市场和ETF市场由于不存在交易品种之说(这三个市场的交易的对象都具有券的性质),示例中4855域分别填写其具体的债券代码和债券名称。

12本方和对手方

       在报价和成交数据中都有本方和对手方的概念。本方和对手方是一个动态的概念,不管是报价还是成交消息,消息的接收方都认为自己是本方,另一方是对手方,协议本身是不定义本方和对手方的。

       但是协议的使用者可以根据业务逻辑和消息结构判断本方和对手方,例如

       对报价消息而言,根据当前的业务现实,在除对话报价以外的其他报价方式下,本币CSTP用户收到的本方数据只能是其发起的报价数据,IMIX消息中其PartyID对应的PartyRole取值只能是101,因此在这些报价方式下,消息中PartyRole=101的机构方既是该消息的本方;然而在对话报价中,不管是报价的发起方还是报价的接收方(对手方)都会收到该笔报价,并归入本方数据中,因此,PartyRole取值是101或是102的机构都可能是本方,取决于该消息发送给哪方。

       对应成交消息而言,成交达成以后,交易系统会分别向成交双方发送成交单,每一方在接收到该成交单以后,都认为这是本方的数据,另一方是对手方,因此没有固定的本方和对手方,只有固定的买方和卖方的概念。协议中通过PartyRole取值119120分别表示一笔交易的买方和卖方。不过,协议中通过域SidePartyRole可以判断一笔成交单消息中哪方是本方,哪方是对手方。

       Side用于表示交易方向,取值1表示买入,取值4表示卖出。每份成交单中都有Side域,表示该成交单的接收方是买入还是卖出,如果是买入(Side=1,则买方(PartyRole=119)即是该成交单的本方,卖方则是对手方;相反,如果卖出(Side=4),则卖方(PartyRole=120)即是该成交单的本方,买方则是该成交单的对手方。

 

13应急服务

新增了应急报价服务,书面委托、传真给交易中心,交易中心能代发报价。提供报价服务与成交服务,报价服务包括报价发送,报价修改和报价撤销。报价类型包括意向报价,双向报价,点击成交报价和限价报价。成交服务包括成交录入,修改和撤销。

应急报价和普通报价的区别主要在增加了应急标识10022ContingencyIndicator域,并且取值为Y表示是应急服务场景;应急成交和普通成交的区别除了10022域之外,还增加了10105DealTransType域,用来标识成交录入,修改和撤销的场景。下面以信用拆借市场为例,列举一个应急意向报价场景和一个应急成交录入场景:

(1)    应急意向报价

 

域号
(Tag)

 

 

域名
(FieldName)

例子取值
Value)

注解

28

 

 

IOITransType

N

意向报价会话类型:N-新报价

23

 

 

IOIID

IBO-2007-08-21-123456

意向报价编号

27

 

 

IOIQty

230000

拆借金额

44

 

 

Price

0.05

拆借利率

48

 

 

SecurityID

User-Defined

交易品种代码

54

 

 

Side

1

交易方向

拆入

55

 

 

Symbol

XXXX

交易品种名称

58

 

 

Text

XXXX

备注

60

 

 

TransactTime

20070820-12:40:00

 

62

 

 

ValidUntilTime

20070821-12:40:00

报价有效时间

63

 

 

SettlType

1

清算速度

T+0

10002

 

 

AccruedInterestTotalAmt

105

应计利息

537

 

 

QuoteType

0

意向性报价

10022

 

 

ContingencyIndicator

Y

应急场景

10176

 

 

MarketIndicator

1

市场标识:

1-信用拆借市场

10271

 

 

QuoteTime

20070821-12:33:34

报价日期时间

10282

 

 

RemarkIndicator

Y

有备注

10289

 

 

SettlCurrAmt2

2400000

到期还款金额

10316

 

 

TradeLimitDays

22

拆借期限

10465

 

 

DataCategoryIndicator

0

数据类型标识

453

 

 

NoPartyIDs

1

参与方数目

448

 

PartyID

BC0000000000000000BSH

 

452

 

PartyRole

101

发起方

802

 

NoPartySubIDs

1

 

523

PartySubID

XXXX

 

803

PartySubIDType

2

 

215

 

 

NoRoutingIDs

1

 

216

 

RoutingType

5

 

 表13

 

(2)    应急成交录入

 

域号
(Tag)

 

 

域名
(FieldName)

例子取值
Value)

注释

17

 

 

ExecID

IBO-2007-08-21-123456

成交编号

44

 

 

Price

0.05

拆借利率

48

 

 

SecurityID

XXXX

交易品种代码

54

 

 

Side

1

交易方向

55

 

 

Symbol

XXXX

交易品种名称

58

 

 

Text

XXXX

备注

60

 

 

TransactTime

20081006-12:34:56

更新日

64

 

 

SettlDate

20070822

首次结算日

75

 

 

TradeDate

20070821

成交日期

117

 

 

QuoteID

IBO-QuoteID-2007-08-21-123456

报价编号

150

 

 

ExecType

F

成交状态-成交

10002

 

 

AccruedInterestTotalAmt

1000

应计利息

193

 

 

SettlDate2

20070921

到期结算日

10022

 

 

ContingencyIndicator

Y

应急场景

10014

 

 

CashHoldingDays

20

实际占款天数

10105

 

 

DealTransType

0

成交录入

10176

 

 

MarketIndicator

1

市场标识:

1-信用拆借市场

10282

 

 

RemarkIndicator

Y

有备注

10289

 

 

SettlCurrAmt2

2323232

到期还款金额

32

 

 

LastQty

23034232

拆借金额

10316

 

 

TradeLimitDays

30

拆借期限

10318

 

 

TradeTime

12:34:56

成交时间

10465

 

 

DataCategoryIndicator

0

数据类型标识

453

 

 

NoPartyIDs

2

 

448

 

PartyID

BC0000000000000000BSH

 

452

 

PartyRole

119

 

802

 

NoPartySubIDs

5

 

523

PartySubID

XXXX

 

803

PartySubIDType

2

 

523

PartySubID

XXXXXXXX

 

803

PartySubIDType

15

资金账号

523

PartySubID

XXXXXXXX

 

803

PartySubIDType

23

资金账户户名

523

PartySubID

XXXXXXXX

 

803

PartySubIDType

110

资金开户行

523

PartySubID

XXXXXXXX

 

803

PartySubIDType

112

资金开户行联行行号

448

 

PartyID

ICBC00000000000000BNJ

 

452

 

PartyRole

120

 

802

 

NoPartySubIDs

4

 

523

PartySubID

XXXX

 

803

PartySubIDType

2

 

523

PartySubID

XXXXXXXX

 

803

PartySubIDType

15

资金账号

523

PartySubID

XXXXXXXX

 

803

PartySubIDType

23

资金账户户名

523

PartySubID

XXXXXXXX

 

803

PartySubIDType

110

资金开户行

523

PartySubID

XXXXXXXX

 

803

PartySubIDType

112

资金开户行联行行号

 表14

14盘后消息重发

 

为了确保API用户能够收到所有的消息,避免特殊原因的消息丢失,盘后固定时点CSTP 系统会向特定用户重发一次当天的所有消息,此类消息的消息结构和内容与日间收到的消息格式和内容上都是一样的,只是消息头中的域 115的取值是“RESEND”,而不是普通消息中的“ CFETS-RMB, 标识消息的发送方是消息重发系统,而不是本币交易系统API用户可以用重发的消息和当天收到的消息比较,以防止消息丢失。

判断消息是否是重发的标准是115域的取值,取值是“RESEND”标明是API盘后重发消息,取值是“CFETS-RMB”标明消息是盘中正常收到的消息。

 

API用户盘中收到的消息的消息头结构示例如下:

8

 

 

 

BeginString

IMIX.1.0

 

9

 

 

 

BodyLength

1

 

35

 

 

 

MsgType

6

意向性报价

34

 

 

 

MsgSeqNum

24

消息序列号

52

 

 

 

SendingTime

20070820-12:40:00

发送时间

115

 

 

 

OnBehalfOfCompID

CFETS-RMB

消息的最初发送方是本币交易系统

49

 

 

 

SenderCompID

CFETS-RMB-CSTP

 

56

 

 

 

TargetCompID

BC0000000000000000BSH

 

57

 

 

 

TargetSubID

BC0000000000000000BSH-小张

 

 表15

API用户盘后重发的消息的消息头结构示例如下:

8

 

 

 

BeginString

IMIX.1.0

 

9

 

 

 

BodyLength

1

 

35

 

 

 

MsgType

6

意向性报价

34

 

 

 

MsgSeqNum

24

消息序列号

52

 

 

 

SendingTime

20070820-12:40:00

发送时间

115

 

 

 

OnBehalfOfCompID

RESEND

消息的最初发送方是重发系统

49

 

 

 

SenderCompID

CFETS-RMB-CSTP

 

56

 

 

 

TargetCompID

BC0000000000000000BSH

 

57

 

 

 

TargetSubID

BC0000000000000000BSH-小张

 

 表16

 

 

15系统更新报价消息

对于任何一笔报价,在成交达成之后,报价的状态需要从新报价转换成成交状态,交易系统会向CSTP成员发送一条报价修改消息,其中域297 QuoteStatus取值 107,标识状态是“已成交”。对于点击成交和做市报价,每次在点击成交之后,如果剩余量不为零,在成交单发出之前,系统会首先发送一条报价修改消息,其中域10087 LeavesTotalQty标识原报价的剩余量,32 LastQty标识到目前为止该报价已经被成交的总量, 297 QuoteStatus取值108表示部分成交。如果原报价量被点击完,在成交单之前仍然会有一条报价修改消息,其中10087取值为0 297取值为107

 

 

16报价状态“发送”和“收到”的说明

对于报价的发送方和接收方“报价状态”前台显示的是“发送”或“收到”,但是从消息的角度,IMIX消息中没有这两个状态,在对话报价中双方收到的状态都是“正常”(297=16),如果用户需要显示“发送”或“收到”,需要用户根据逻辑判断,判断逻辑如下:

根据128域中的机构ID 找到消息体中的相同的机构IDParties 组件,判断组件中的452 PartyRole的取值 如果是101报价发起方),则该机构的报价状态 就是发送”;如果是102(对手方),则该机构的“报价状态”就是“收到”。

 

17结算方式

919 DeliveryType10045 DeliveryType210098 LegDeliveryType 10459 LegDeliveryType2 都是标识结算方式或到期结算方式,取值都是0 - DVP;4 - PUD;5 - DUP;6 - BVB;7-NONE;8-BVBF;9-BVP,业务关系对应如下:

0 DVP 券款对付

4 PUD 见券付款

5 DUP 见款付券

6 BVB 券券对付

7 NONE 纯券过户

8 BVBF 返券付费解券

9 BVP 券费对付

 

18期限的转换

除现券市场和资产支持证券市场以外都有期限要求,其中信用拆借、质押式回购、买断式回购、债券借贷、债券远期界面显示要求期限精确到天,如“32”天;利率互换市场期限以YMD的格式显示,如“2M ”;远期利率协议以“远期期限*合约期限”的方式显示,如“2M*8M”。

对于API消息,信用拆借、质押式回购、买断式回购、债券借贷、债券远期市场的消息中,域10316的取值既是“期限”的数据。对于利率互换市场,10316 的取值以YYMMMDDD的格式传,如交易期限是6个月,消息中10316=6000,如果是1 年,消息中10316=1000000.对于远期利率协议市场,传输方式与利率互换市场一致,但是通过两个域传,10314传远期期限,10316传合约期限。

对于报表,将以YYMMMDDD的格式发送,如果收到的是178天,表明期限是178天;如果传的是2000 ,表明是2M,如果是1000000,表明是1Y

 

 
建议使用IE8+浏览器, 1024x768分辨率